【周期论势】量化选股及数据分析 2021年6月1日

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【周期论势】量化选股及数据分析 2021年6月1日

随着科技进步,数据分析普及,电脑的机械性分析已经越来越重要

重要的原因就是好用,能赚到钱

我所追求的和大多数投资者追求的一样,就是稳定盈利,取得超越指数的回报

否则一切都毫无意义

例如过往几期的宏观经济分析,从实战中很容易发现,这些分析在大方向趋势上是好的,逻辑也都严谨

但又很难说清楚,对市场有多大作用,或者反过来说是市场对这些因素有多重视

经常出现的情况是,当经济学家对当下市场关注的问题进行逻辑严谨地一番推敲,自己也认为有了一定了解,之后,很快市场好像对这个问题失去了兴趣

就好像通胀和加息问题,上上个月还在每天盯着美国国债的时候,突然一下这种相关性就好像消失了一样

按照量化的术语来说,就是因子会改变,相关性也在不断改变,那麽这就不是一个稳定的有用的分析方法

最终,回到数据分析,就是从变化中寻找不变

学术界早就发现了动力,价值,成长这些因素非常显著地给股价贡献alpha

简单地说,经过统计,这些因素能令个股跑赢大市

我将这些因素用数据分析,每周选出一篮子股票共30支

并按照得分高低排序每周发放给会员,以供参考

实战中,我主要根据这些选股结果来挑选个股买入

由于选股对象是港股通中的股票,以此我希望简单地形式筛选出较有流动性的股票,避免那些缺少成交的细价股

所以少数情况下会选择没有在量化选股结果中的股票

从过往历史表现中,如果平均分配买入的话,该策略长期回报大幅跑赢指数

现在,周期分析,无论金融占星自然周期还是市场周期,都已经一大部分借助电脑进行数据统计分析,然后再用人手划分周期

人脑却不会被电脑取代,人脑的最大优势在于形态识别,归纳总结都又快又准

我只是半自动操作,利用数据分析工具,在实战中通过对市场形态的判断来进行操作

半自动形式人脑电脑互补,我发现成功率是最好,表现亦是最稳定

/ 交易心得, 周期论势

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